توقعات نظام التداول

توقعات آلة حاسبة.
حاسبة التوقعات.
في الحقول أدناه، أدخل القيم لحجم حسابك، وينرات، وحجم الموقف ومتوسط ​​المكافأة: نسبة المخاطر. الإخراج تلقائيا بحساب التوقعات في النسبة المئوية ومن حيث المال.
هل تحتاج إلى بعض المساعدة في تفسير القيم؟ نلقي نظرة هنا:
روابط سريعة.
نحن اثنين من الرجال من ألمانيا التي تعبت من 9 إلى 5 وشرعت في رحلة من العمر، والتجارة والسفر أينما ومتى نريد.
نحن متحمسون للعودة كما أننا لن يكون في مكان قريب إلى أين نحن اليوم دون مساعدة من التجار المخضرم الآخرين التي ساعدتنا في البداية.
إذا كنت تنظر في الانضمام إلى مجتمعنا، ونحن نشعر بالفخر من ثقتكم، ونحن سوف نتأكد من أن كل دقيقة مجانية لدينا سوف تنفق على جعل الاستثمار الخاص بك جديرة بالاهتمام.
تنويه المخاطر.
السعر العمل يبوك (مجانا)
أدخل البريد الإلكتروني الخاص بك والحصول على إمكانية الوصول الفوري إلى الكتاب الاليكترونى العمل السعر.

التوقعات التجارية: صيغة للأرباح الثابتة.
هناك أمران يجب على التجارة إذا كان يريد أن يكون مربحا & # 8230؛ تطوير وحافة وحجم الموقف بشكل صحيح.
هذا الأخير هو مشتق من قدرة المتداول على إدارة المخاطر. الأول يتكون من اثنين من المقاييس، والانتظار و R - متعددة.
في آخر مشاركة بعنوان "دليل متعمق لإدارة العواطف التجارية" أشير إلى مخاوف التداول الأربعة و 8 التحيزات المعرفية. ويمكن أن تساعد التوقعات وحسابات R-مولتيبل في بناء الثقة في التداول الخاص بك وأساس سليم للتفرع إلى أسواق أخرى.
تتكون الحياة من سلسلة من الحوادث العشوائية. فهم الاحتمالات يمكن أن تساعد على تحقيق التوازن بين الصعود والهبوط والسلالة العاطفية التي تأتي معها.
المراحل الخمس إلى استراتيجية تجارة مربحة.
وتتكون المراحل الأولى لاستراتيجية التداول المربحة من 5 مراحل أساسية، وهي كما يلي ...
1. تطوير الحافة.
2. اختبار الحافة الخاصة بك.
3. جمع البيانات التجارية (50-100 + الصفقات للبدء)
4. حساب البيانات ومراجعة الأرقام.
5. إذا كانت الأرقام منطقية، المضي قدما.
كما كنت ربما سمعت لي الحديث عن عدة مرات العلاقة بين التداول والبوكر. هذا المفهوم هو واضح بشكل لا يصدق في كتاب التجارة مثل كازينو من قبل ريتشارد فايسمان.
إن الإدراك الأكثر ربحية للتاجر هو عندما يمكن أن تبدأ في عرض كل تكرار في تجارتهم (وحياتهم لهذه المسألة) كمجموعة عشوائية من الأحداث. انها النتيجة فقط على مجموعة إحصائية أكبر أن يكون منطقيا. يجب تصغير ورؤية الغابة بين الأشجار.
و R متعددة من السهل أن نتذكر، R لتقف على المخاطر. الخطر الأولي الخاص بك على موقف يساوي 1R. العودة من خلال الصفقات الخاصة بك ونلقي نظرة عليها من حيث R.
على سبيل المثال، إذا كنت خطر 6 القراد على موقف وكانت النتيجة الناتجة ربح من 12 القراد، سوف تسفر عن كسب 2R.
ومع ذلك، إذا كان لديك خطر 6 القراد والنتائج التجارية الخاصة بك مع فقدان -3 القراد كنت سوف تسفر عن فقدان 0.5R.
النظر في الصفقات الخاصة بك من حيث R يعطي نظرة أكبر بكثير من المخاطر إلى مكافأة أن تفترض عند وضع الصفقات الخاصة بك. طريقة أخرى للنظر في المخاطر إلى مكافأة هو تحليل الصفقات الخاصة بك باستخدام متوسط ​​الفائز / متوسط ​​الخاسر. هذه النسبة هي الخطوة الأولى في حساب توقعك.
المزيد عن استخدام تطبيق R - متعددة يمكن العثور عليها في العضوية تعليمات التداول.
حاسبة التداولات التجارية.
كم يمكنك أن تتوقع أن تجعل في التجارة؟ هذا هو ما تخبرنا عنه معادلة التوقعات التجارية. هذه هي الصيغة التي استخدمها لحساب توقعات التداول ...
(متوسط ​​الفائز x معدل الربح) - (متوسط ​​الخاسر x معدل الخسارة)
يمكن أن يكون للتغير الصغير في أي من العوامل الأربعة (متوسط ​​الفائز أو معدل الفوز أو متوسط ​​الخاسر أو معدل الخسارة) تأثير كبير على نتائجك بعد 100 صفقة.
جريج ثورمان واثنين من الأدوات الرائعة في صفقة التداول صحيفة جداول البيانات، وآلة حاسبة التوقعات والحلول السحب. هذه هي اثنين من الأدوات العظيمة التي يمكنني استخدامها لحساب بسهولة التوقع، السحب، ونسب R - متعددة حيوية لنظام التداول الناجح.
الثقة هي نتيجة أدلة دامغة. إجراء البحوث الخاصة بك، والاختبار الخاص بك، والخروج إلى استنتاجاتك الخاصة يساعد على غرس هذه الثقة. بمجرد وضع استراتيجية مع توقع إيجابي تبدأ في التجارة مع الثقة واتخاذ كل الإعداد دون تردد.
مع العلم أن النظام الخاص بك يعطي موقفا إيجابيا يؤدي إلى أرباح متسقة مع مرور الوقت.
وهناك مورد كبير على التوقعات وحجم التحجيم هو كتاب الدكتور فان ثارب التجارة طريقك إلى الحرية المالية. انها واحدة من تلك الكتب الطباشير الكامل من شذرات والحكمة التداول.
حول تيم راسيت.
تيم هو تاجر بدوام كامل في العقود الآجلة والأسواق المالية ومؤسس إمينيميند. وهو أيضا شيكاغو الأرض الأصلية، راكب الدراجة النارية الجبلية تنافسية، مغامر، و أسو الشمس الشيطان.
رد واحد على & # 8220؛ توقعات التداول: صيغة للأرباح المتوافقة & # 8221؛
كتاب جيد آخر يمس على التوقع وطحن البيانات هو كورتيس الإيمان & # 8217؛ ق & # 8220؛ طريق السلحفاة. & # 8221؛
اترك رد.
أفكار إعداد الأهداف للتجار 12 ديسمبر 2017.
تد أميريتراد، وشركة و إمينيميند ليك هي شركات منفصلة، ​​غير منتسبة وليست مسؤولة عن الخدمات والمنتجات بعضها البعض.
تبقى محدثة.
يعلن عنه في:
قصتي التجارية.
&نسخ؛ 2018 إمينيميند. كل الحقوق محفوظة. التداول ينطوي على مستوى عال من المخاطر، وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. يجب أن تكون على بينة من المخاطر وتكون على استعداد لقبولها من أجل الاستثمار في أسواق العقود الآجلة. أنت تخسر كل أو أكثر من استثمارك الأصلي. لا تتاجر مع المال الذي لا يمكن أن تخسر أو المال الذي، إذا خسر، سوف تؤثر على نمط حياتك الحالي. هذا الموقع ليس التماس ولا عرض لشراء / بيع العقود الآجلة. لا يوجد أي تمثيل بأن أي حساب سيحقق أو يحتمل أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تمت مناقشتها على هذا الموقع. إن الأداء السابق لأي نظام أو منهجية تداول لا يعتبر بالضرورة مؤشرا للنتائج المستقبلية.

المتوقع.
يجب أن يكون نظام تداول الأسهم إيجابيا إذا كنت تريد تحقيق الربح.
لاس فيجاس. طعام كبير، وتظهر الفتيات، والأعمال التجارية القمار بمليارات الدولارات. المال الذي تجريه الكازينوهات يقابله فقط الأرباح على وول ستريت. وتستند الأرباح على حد سواء على الاحتمالات الرياضية.
الكازينوهات كسب المال لأن "خلاف" أو توقع اللعبة هي في صالح المنزل. وهذا يعني أنه إذا كنت تلعب لفترة كافية، الكازينو يفوز. على المدى القصير، والكازينو يعرف أنه قد يفوز أو يخسر. ولكن إذا كنت تلعب لفترة كافية، المنزل يفوز دائما. الكازينوهات تزيد أرباحها من خلال تقديم الألعاب التي يتم الانتهاء منها في فترة قصيرة من الزمن - لفة من الزهر، وتدور عجلة أو عدد قليل من بطاقات تسليم.
كما يشير الدكتور فان ك. ثارب:. يجب أن يكون لنظام التداول الخاص بك توقعات إيجابية ويجب أن نفهم ما يعنيه ذلك. التحيز الطبيعي أن معظم الناس لديهم هو الذهاب لأنظمة الاحتمال عالية مع موثوقية عالية. ونحن جميعا نعطي هذا التحيز التي تحتاج إلى أن تكون على حق. نحن يدرسون في المدرسة أن 94 في المئة أو أفضل هو A و 70 أو أقل هو الفشل. لا شيء أقل من 70 مقبول. الجميع يبحث عن أنظمة دخول موثوقية عالية، ولكن توقعه هو المفتاح. والمفتاح الحقيقي للتوقع هو كيف يمكنك الخروج من الأسواق ليس كيف تحصل في. كيف تأخذ الأرباح وكيف يمكنك الخروج من وضع سيئ لحماية الأصول الخاصة بك. المتوقع هو حقا المبلغ الذي سوف تجعل على متوسط ​​لكل دولار خطر. إذا كان لديك منهجية تجعلك 50 سنتا أو أفضل لكل دولار خطر، وهذا رائع. معظم الناس لا. وهذا يعني إذا كنت تخاطر 1000 $ التي سوف تجعل على متوسط ​​500 $ لكل التجارة - وهذا هو متوسط ​​الفائزين والخاسرين معا.
يقول نسيم طالب في هذا السياق: "في بعض الاستراتيجيات وحالات الحياة، يقال إن أحد المقامرين يكسب مجموعة من القروش، في حين يخاطر أحدهم بخلافة البنسات للفوز بالدولار، في حين يعتقد المرء أن الفئة الثانية أن تكون أكثر جاذبية للمستثمرين والعوامل الاقتصادية، لدينا أدلة دامغة على شعبية الأولى ".
ما الذي له علاقة بالنظم التجارية؟
نحن نريد احتمالات التجارة لصالحنا - التوقع. نحن نريد الكثير من الصفقات - فرصة. نحن نريد تسليم حتى نتمكن من مجمع الأرباح - عقد الوقت.
ما نحن كما يجب على التجار القيام به هو أن يصبح المنزل. إن احتمالات التداول لدينا يجب أن تفيدنا، ونحن بحاجة إلى عدد معقول من الصفقات خلال العام، ويجب أن تكتمل الصفقات في فترة معقولة من الزمن لتكون معقدة لتكون فعالة.
توقعات هو مجرد نتاج نسبة الربح الخاص بك في الفوز ومعدل الفوز الخاص بك ناقص المنتج الخاص بك نسبة الخسارة لكل خسارة ومعدل الخسارة الخاص بك. فمثلا:
ويبلغ التوقع 2.0٪ لكل تجارة، أو (6٪ س 60٪) - (4٪ س 40٪).
وهذا يعني، في المتوسط ​​التجارة، 2٪ من المال المتداول هو لك للحفاظ عليها. هذا خلاف أفضل من كازينو يحصل على لعبة ورق. الآن، قد لا يبدو مثل الكثير من المال. إذا كان متوسط ​​التجارة هو 10،000 $ - 2٪ هو $ 200 الربح في التجارة. إذا كان لديك 300 صفقة في السنة، ثم لديك ربح 60،000 $ سنويا مع متوسط ​​التجارة فقط $ 10،000. هذا لا يشمل حتى الأرباح إذا كنت تفاقم متوسط ​​التجارة.
إذا قمت باستكشاف صيغة المتوقع، ستلاحظ أنه لا توجد مجموعة واحدة من الأرقام التي يمكن أن تعطي توقعات إيجابية ولكن عدد لا حصر له من مجموعات، وبالتالي عدد لا حصر له من أنظمة التداول التي يمكن أن تكون مربحة.
وبالنظر إلى ذلك، فمن الممكن لتطوير نظم حيث وقف الخسارة أكبر من الأرباح. وقف الخسارة هو أكاديمي، طالما أن الربح المتوقع الخاص بك هو إيجابي.
وهنا مثال آخر: يمكننا استخدام وقف الخسارة 20٪ وهدف الربح 5٪ ويخرج مع نفس 2٪ المتوقع بالضبط طالما أن معدل فوز بلدي عالية بما فيه الكفاية! ومعدل الفوز 88٪ في هذا المثال من شأنه أن يحقق 2.0٪، نتيجة (5٪ س 88٪) - (20٪ س 12٪).
أو، يمكن أن تصل إلى توقع إيجابي مع معدل ربح منخفض جدا. واحدة من أكثر التوقعات المتوقعة تأتي من ويليام أونيل، المدافعة عن نظام كانسلم ومؤسس المستثمرون الأعمال اليومية. إذا استخدمنا معدل توقفه واستهدافه بنسبة 8٪ و 20٪ ومعدل فوزه المنشود بنسبة 30٪، يمكن حساب التوقع على النحو التالي: (20٪ × 30٪) - (8٪ × 70٪) أو + 0.4٪ .
وخلاصة القول هي: يجب أن يكون متوقعا إيجابي إذا كنت ترغب في تحقيق ربح على مر الزمن. لا تستخدم مطلقا نظاما مع توقع صفري أو سلبي. لن تكسب. لا يمكنك الفوز على المنزل على سلسلة طويلة من الرهانات أو الصفقات. كن "البيت".
بغض النظر عن ما هو متوقع الخاص بك، فإنك لن تجعل قدرا كبيرا من المال إلا إذا كان لديك الكثير من الفرص للتجارة. مرة أخرى، والتشبيه كازينو. الكازينو قد تجعل فقط 1-2٪ في يد العوامة، لكنها تسليم تلك اليدين بسرعة كبيرة - 30 إلى 40 اليدين في الساعة. لعب لعبة ورق طويلة بما فيه الكفاية، وسوف تفقد أكثر من 40٪ من أموالك في الساعة! لا عجب أنها يمكن أن تقدم تلك كومبس رائعة.
نحن نعرف الآن كيفية إنشاء طريقة، على الأقل على الورق، مع توقع إيجابي. لنفترض أننا نطور نظاما مع توقع 8٪، ولكن إذا كان النظام ينتج فقط تجارة واحدة في السنة، ما هو جيد أن يكون؟ ونحن قد وضعت كذلك المال في حساب التوفير. أو، إذا كان لدينا طريقة التي أسفرت عن 0.2٪ في التجارة، قد تمر على ذلك؟ ولكن ماذا لو أن هذا النظام ولدت 1000 الصفقات في السنة؟ 1،000 مرات 0.2٪ يصبح المال خطيرة في وقت قصير جدا.
منطقة التداول الأكثر إغفالا هي "فترة الحجز". من أجل كسب المال، يجب أن يكون لديك نظام يولد توقعات إيجابية والكثير من الفرص. ولكن يجب أن يكون لديك الوصول إلى أموالك. إذا كان وقت التداول الخاص بك طويل جدا، لا يمكنك الاستفادة من كل أو حتى معظم الفرص الخاصة بك. يتم دائما ربط أموال التداول الخاصة بك أو القوة الشرائية لأن عليك أن تنتظر طويلا لإغلاق الصفقات الخاصة بك.
كازينو الوقت القياس. إذا كان خلاف المنزل في العوامة 2.5٪، وهذا يعني إلى الأبد $ 2 الرهان، والكازينو يجعل، في المتوسط، 5 سنتات. إذا كنت تلعب فقط 1 لعبة في الساعة، والكازينو يجعل 5 سنتات في الساعة. إذا كنت تلعب 60 مباراة في الساعة، والكازينو لديه كل من $ 2 في 40 دقيقة. كل شيء يجري على قدم المساواة، لعبة مع أسرع دوران هو أكثر ربحية للكازينو.
انها لا تختلف مع التداول. سوف تكون أكثر ربحية مع 100،000 $ يمكنك "تحويل" 250 مرة في السنة، من 500،000 $ التي كانت مرتبطة في تجارة واحدة لمدة 12 شهرا. وكمثال على ذلك، لنفترض أن لدينا تجارة واحدة وأن التجارة حققت عائدا بنسبة 50٪. كان لديك فقط عام عظيم - ربح 250،000 $.
من ناحية أخرى، لنفترض أنك حصلت على 100 ألف دولار لشراء الأسهم، وكان توقعك 1.2٪ فقط لكل صفقة ولكنك سلمت أسهمك 250 مرة في نفس العام. وتنتهي هذه الطريقة حتى توليد 300،000 $ لهذا العام، وهذا يفترض أنك لن تزيد أبدا حجم الموقف مع نمو الأسهم. كان لديك فقط أفضل عام. وأنه من الأسهل للحصول على 1.2٪ في التجارة من 50٪.
والخط السفلي لخط أسفل كبير هو:
توقع إيجابي. وهناك عدد جيد من الصفقات. فترة احتجاز قصيرة.
محتوى هذا الموقع هو حقوق الطبع والنشر 2018 المالية انتشار الرهان المحدودة يرجى الاتصال بنا إذا كنت ترغب في إعادة إنتاج أي من ذلك.

توقع نظام التداول
واحدة من الأسرار الحقيقية للنجاح التداول هو التفكير من حيث نسب المخاطر إلى مكافأة في كل مرة كنت تأخذ التجارة.
اسأل نفسك، قبل أن تأخذ التجارة، & لدكو؛ ما هي المخاطر على هذه التجارة، والمكافأة المحتملة تستحق المخاطر المحتملة؟
ماذا يمكنني أن أتوقع من نظام التداول الخاص بي أن تفعل بالنسبة لي على المدى الطويل؟
ما هو توقع؟
ويمكن وصف نظام التداول بأنه توزيع مضاعفات R التي يولدها. التوقع هو ببساطة متوسط، أو متوسط، R ولدت متعددة.
ولكن ماذا يعني ذلك بالضبط؟
لمحة موجزة عن المخاطر والمضاعفات R.
إذا كنت قد قرأت أي من كتب الدكتور ثارب، كما تعلمون الآن أنه أكثر كفاءة بكثير للتفكير في الأرباح والخسائر من الصفقات الخاصة بك كنسبة من المخاطر الأولية المتخذة (R).
دعنا نذهب إليه مرة أخرى لفترة وجيزة، على الرغم من:
واحدة من الأسرار الحقيقية للنجاح التداول هو التفكير من حيث نسب المخاطر إلى مكافأة في كل مرة كنت تأخذ التجارة. اسأل نفسك، قبل أن تأخذ التجارة، & لدكو؛ ما هو خطر على هذه التجارة؟ هل المكافأة المحتملة تستحق المخاطر المحتملة؟ & رديقو؛
فكيف يمكنك تحديد المخاطر المحتملة على التجارة؟ حسنا، في الوقت الذي تدخل أي تجارة، يجب عليك مسبقا تحديد بعض النقطة التي سوف تحصل على الخروج من التجارة للحفاظ على رأس المال الخاص بك. نقطة الخروج هذه هي المخاطر التي تواجهك في التجارة، أو الخسارة المتوقعة. على سبيل المثال، إذا كنت تشتري 40 $ الأسهم وتقرر الخروج إذا كان ينخفض ​​إلى 30 $، ثم خطر الخاص بك هو 10 $.
الخطر الذي لديك في التجارة يسمى R. يجب أن يكون من السهل أن نتذكر لأن R قصير للمخاطر. R يمكن أن تمثل إما المخاطر الخاصة بك لكل وحدة، والتي، في سبيل المثال، هو 10 $ للسهم الواحد، أو أنها يمكن أن تمثل مجموع المخاطر الخاصة بك. إذا قمت بشراء 100 سهم من الأسهم مع خطر 10 $ للسهم الواحد، سيكون لديك خطر إجمالي قدره 1000 $.
تذكر أن تفكر من حيث نسب المخاطر إلى المكافأة. إذا كنت تعرف أن مجموع المخاطر الأولية الخاصة بك على موقف هو 1000 $، يمكنك التعبير عن كل من الأرباح والخسائر كنسبة من المخاطر الأولية الخاصة بك. على سبيل المثال، إذا حققت ربحا قدره 2000 دولار (2 × 1000 دولار أمريكي أو 20 دولارا أمريكيا لكل سهم)، فإن الربح هو 2R. إذا حققت ربحا قدره 10000 دولار (10 × 1000 دولار أمريكي)، فإن ربحك هو 10R.
الشيء نفسه يعمل للخسائر. إذا فقدت $ 500، فقدان الخاص بك هو 0.5R. إذا فقدت 2000 $، وفقدان الخاص بك هو 2R.
& كوت؛ ولكن انتظر، & كوت؛ يمكنك ان تقول. & كوت؛ كيف يمكن أن يكون لدي خسارة 2R إذا كان مجموع المخاطر بلدي 1000 $؟ & كوت؛
حسنا، ربما كنت لا تبقي كلمتك عن أخذ خسارة 1000 $ وفشلت في الخروج عندما يجب أن يكون. ولعل السوق هبطت ضدك. خسائر أكبر من 1R يحدث في كل وقت. هدفك كمتداول (أو كمستثمر) هو الحفاظ على خسائرك عند 1R أو أقل. وارن بوفيه، والمعروف لكثير من العالم كما المستثمر الأكثر نجاحا، ويقول القاعدة رقم واحد من الاستثمار هو عدم فقدان المال. ولكن هذا ليس مشورة مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين يحاولون خلق إطار خطر مجدية لتداولهم. بعد كل شيء، حتى وارين بوفيه الخبرات الخسائر. وهناك نسخة أفضل بكثير من حكمه سيكون & كوت؛ الحفاظ على الخسائر الخاصة بك إلى 1R أو أقل. & كوت؛
عندما يكون لديك سلسلة من الأرباح والخسائر معبر عنها كنسبة المخاطر والمكافأة، ما لديك حقا هو ما يدعو فان لتوزيع R - متعددة. ونتيجة لذلك، يمكن وصف أي نظام تجاري على أنه توزيع R-مولتيبل. في الواقع، سوف تجد أن التفكير في نظام التداول كما توزيعات R - متعددة يساعد حقا على فهم النظام الخاص بك ومعرفة ما يمكن أن تتوقع منهم في المستقبل.
إذن، ماذا یتعین علی کل ذلك القیام بالمتوقع؟ بسيط: متوسط ​​(متوسط ​​قيمة مجموعة من الأرقام) لتوزيع R - متعدد النظام يساوي توقعات النظام.
التوقعات يمنحك متوسط ​​قيمة R التي يمكن أن تتوقعها من نظام على العديد من الصفقات. وبعبارة أخرى، يخبرك المتوقع بمقدار ما يمكن أن تتوقعه في المتوسط، لكل دولار خطر، على عدد من الصفقات.
& كوت؛ في قلب جميع التداول هو أبسط جميع المفاهيم و [مدش]؛ أن نتائج الخط السفلي يجب أن تظهر توقعات رياضية إيجابية من أجل طريقة التداول لتكون مربحة. & كوت؛ & مداش؛ تشاك برانسكومب.
لذلك عندما يكون لديك توزيع الصفقات لتحليل، يمكنك النظر في الربح أو الخسارة الناتجة عن كل التجارة من حيث R (كم كان الربح والخسارة على أساس المخاطر الأولية الخاصة بك) وتحديد ما إذا كان النظام هو نظام مربح.
لنلق نظرة على مثال:
سعر الخروج الفعلي.
هذا & لدكو؛ النظام & رديقو؛ لديها 2R المتوقع، مما يعني أنه على المدى الطويل، يمكنك & لدكو؛ نتوقع & رديقو؛ فإنه لجعل مرتين ما خطر، استنادا إلى البيانات المتاحة.
يرجى ملاحظة أنه لا يمكنك الحصول إلا على فكرة جيدة عن توقعات النظام عندما يكون لديك ما لا يقل عن ثلاثين حرفا لتحليلها. من أجل الحصول على صورة واضحة حقا من النظام المتوقع، يجب أن يكون في الواقع ما بين 100 و 200.
حتى في العالم الحقيقي من الاستثمار أو التداول، والانتظار يخبرك صافي الربح أو الخسارة التي يمكن أن تتوقعها على عدد كبير من الصفقات وحدة واحدة. إذا كان المبلغ الإجمالي من المال المفقود أكبر من المبلغ الإجمالي من المال المكتسب، كنت خاسرا صافيا ولها توقعات سلبية. إذا كان المبلغ الإجمالي من المال المكتسب أكبر من المبلغ الإجمالي للمال فقدت، كنت الفائز الصافي ويكون لها توقع إيجابي.
على سبيل المثال، هل يمكن أن يكون 99 الصفقات خاسرة، كل يكلفك الدولار، لخسارة إجمالية قدرها 99 $. ومع ذلك، إذا كان لديك تداول فائز واحد بقيمة 500 دولار، فستحصل على ربح صاف قدره 401 دولار (500 دولار أقل من 99 دولار)، على الرغم من حقيقة أن واحدا فقط من الصفقات الخاصة بك كان الفائز و 99٪ من صفقاتك كانت خاسرة.
سنقوم بإنهاء تعريفنا للتوقع هنا لأنه موضوع يمكن أن يصبح أكثر تعقيدا بكثير.
كتب فان ثارب على نطاق واسع حول هذا الموضوع. انها واحدة من المفاهيم الأساسية التي يعلم. كما يمكنك أن تصبح أكثر وأكثر دراية R - مضاعفات، موقف التحجيم وتطوير النظام، وسوف تصبح التوقعات أسهل بكثير لفهم.
لتدبر بأمان فن التداول أو الاستثمار، فمن الأفضل أن تتعلم وفهم كل هذه المواد. قد تبدو معقدة في بعض الأحيان، ولكننا نشجعكم على المثابرة. عندما كنت فهم حقا والعمل على اتقان ذلك، وسوف المنجنيق فرصك في النجاح الحقيقي في الأسواق.
أفضل مكان لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع:
مقدمة في موقف التحجيم والتجارة؛ دورة التعلم الإلكتروني.
كيف يمكنك أن تقرر كم يجب عليك المخاطرة على تجارتك القادمة؟
المخاطر كثيرا، وكنت قد تفجير حسابك. المخاطر قليلة جدا وفوز كبير فاز و رسكو؛ ر حتى دفع لتناول العشاء الخاص بك.
الدكتور ثارب و رسكو؛ ق مقدمة في موقف التحجيم والتجارة؛ استراتيجيات تشمل الدورة التدريبية أنشطة التعلم السمعية والبصرية والتفاعلية التي تفسر هذا الموضوع معقد في شروط واضحة وسهلة الفهم. سوف تتعلم أساسيات استراتيجيات التحجيم الموقف والفرق الدراماتيكي أنها يمكن أن تجعل في النتائج الخاصة بك.
لأن الدورة هي مقدمة لوضع استراتيجيات التحجيم، فإنه يغطي المواد الأساسية، ويقدم بداية كبيرة في عملية فهم واستخدام المفاهيم ويشمل المواد على فهم التوقعات، بما في ذلك الأمثلة.
الكتاب دليل محدد لتحديد المواقع التحجيم يغطي مواد واسعة جدا ويذهب إلى عمق التقنية في العديد من المجالات. وكما يوحي اسمها، فإنه في الواقع نهائي تماما. ومع ذلك، فإن بعض الناس يجدون استراتيجيات تحديد المواقع الموقف ليكون موضوعا معقدا، ولها صعوبة في استيعاب وتطبيق الأفكار من الكتاب، لذلك وضعنا هذا بالطبع الإلكترونية لمجموعتين رئيسيتين من الناس: المتعلمين السمعية والبصرية الذين يتعلمون بشكل أكثر فعالية من وشكل تعليمي كامل من الميزات التفاعلية، وأولئك الذين ليسوا مهتمين حقا في الجوانب التقنية أعمق من استراتيجيات التحجيم الموقف ولكن ندرك أن مقدمة للموضوع لا تزال تساعد تجارتهم.
هذه الدورة مثالية للمهنيين مشغول الذين يحتاجون إلى وسيلة عملية لفهم المخاطر وكيفية الحفاظ على الخسائر إلى أدنى حد ممكن.
سوف تتعلم أيضا الكثير عن طرح التحجيم عندما كنت تلعب تحجيم تحجيم لعبة محاكاة. المستويات الثلاثة الأولى مجانية!
بقية المفكرات ثارب التفكير:
الكمال، القمار، والخسائر غير الضرورية، وعدم القدرة على سحب الزناد و هيليب؛.
هذه ليست سوى بعض من القضايا التي تتعامل مع التجار في الأسواق كل يوم. ما الذي يدفعنا إلى التفكير بهذه الطريقة وكيف يمكننا أن نتعلم أن نصبح تجارا أفضل وأكثر ربحا؟ & هيليب؛. اقرأ المزيد.
الجميع يبحث عن الكأس المقدسة في الأسواق. كيف تجد نظام التداول المثالي، الأسهم التي سوف تقلع أو أن الفائز واحد كبير مع اسمك على ذلك؟
هناك مئات، إن لم يكن الآلاف، من أنظمة التداول التي تعمل. ولكن معظم الناس، بعد شراء مثل هذا النظام، لن تتبع النظام أو التجارة تماما كما كان المقصود. لما لا؟ & هيليب؛ قراءة المزيد.
المخاطر بالنسبة لمعظم الناس يبدو أن مصطلح لا يمكن تحديده على أساس الخوف ونداش؛ وغالبا ما يساوي مع احتمال فقدان، أو الآخرين قد يعتقدون تورطهم في العقود الآجلة أو الخيارات هي & لدكو؛ محفوفة بالمخاطر. & رديقو؛ تعريف فان مختلف تماما عما يعتقده كثير من الناس & هيليب؛ اقرأ المزيد.
موضع التحجيم هو جزء من نظام التداول الخاص بك الذي يخبرك & لدكو؛ كم. & رديقو؛ كم عدد الأسهم أو العقود التي يجب أن تأخذها في التجارة؟ وضعف التحجيم الموقف هو السبب وراء كل حالة تقريبا من انفجارات الحساب و هيليب؛ قراءة المزيد.
بعد عدد من سنوات البحث موقف التحجيم والتجارة؛ استراتيجيات، وضعت الدكتور فان ثارب مقياس الملكية لنوعية نظام التداول الذي يسميه رقم جودة النظام أو سون. & هيليب؛. اقرأ المزيد.
السوق لا مدينون لك أو أي شخص ثروات كبيرة. ومع ذلك، فإن السوق، في بعض الأحيان، تثير عددا كبيرا من الأشخاص الذين يحققون مكاسب سهلة على ما يبدو (خلال الفقاعات وغيرها من مانياس) فقط لأخذهم بعيدا مرة أخرى. إذا كنت جادا في كونه تاجر جيد، ثم تحتاج إلى الاقتراب من ممارسة التداول مع نفس المستوى من الصرامة التي سوف تقترب أي المسعى على مستوى عال & هيليب؛ قراءة المزيد.
إذا لم تكن مشتركا بالفعل، فكر في الاشتراك في البريد الإلكتروني الأسبوعي لفان ثارب. كل أسبوع سوف تحصل المواد الإعلامية، نصائح التداول، وتحديث شهري على ظروف السوق من نوع. أيضا، سوف تحصل على أحدث الأفكار من فان قبل أي شخص آخر! لا توجد رسوم ونحن لا نشارك المعلومات الخاصة بك. انقر هنا.
فان ثارب، فان فان ثارب، فان ثاربيلارنينغ، بوسيتيون سيزينغ، و إيتم هي علامات تجارية لشركة إيتم، إنك في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
سون هي علامة تجارية مسجلة فيدراليا لشركة إيتم، Inc.

ترتيب نظام التداول الخاص بك مع درجة التوقع.
في مقالة سابقة تسمى & # 8220؛ أداء النظام وفترة الثقة & # 8220؛، وأظهرت كيف يمكن استخدام طريقة إحصائية لتحليل نتائج التداول التاريخية لتعطينا فكرة إذا كان النظام من المرجح أن تفشل في المستقبل. في هذه المقالة أود أن أعرض صيغة رياضية التي يمكن تطبيقها على أي نظام التداول واستخدامها كهدف الهدف لمقارنة وترتيب أنظمة التداول المختلفة.
عندما يتعلق الأمر بأنظمة التداول، لا اثنين على حد سواء. هناك عدد كبير من أنماط التداول المختلفة التي تغطي مجموعة من القراد بسيطة سلخ فروة الرأس لنماذج الاستثمار متعددة السنوات. وبطبيعة الحال، هناك عدد كبير من الأدوات والأسواق المختلفة للتجارة. وكيف يمكن للمرء أن يحدد ما إذا كان هناك نظامان تجاريان مختلفان يتاجران بأسواق مختلفة بأساليب تجارية مختلفة، مما يجعل الاختيار المستنير على أي نظام أكثر ربحية؟ كيف تقارن بين نظامين تجاريين & # 8217؛ العروض؟ إذا كان نظامان تجاريان مربحان ويبدو أن كلا النظامين جيدان، فهل هناك مقياس واحد يمكن استخدامه لمقارنة الربحية بين كل منهما؟
المتوقع.
التوقع هو المفهوم الذي تم وصفه في فان ثارب & # 8217؛ s كتاب التجارة طريقك إلى الحرية المالية. توقعات يخبرك في المتوسط ​​كم كنت تتوقع أن تجعل لكل دولار في خطر. على سبيل المثال، إذا كان لديك نظام تداول يحتوي على 0.50 توقع يعني أن لكل دولار خطر أن يعود نظام التداول $ .50.
هناك طريقتان لحساب التوقعات. كلا الطريقتين بسيطة ولكن واحد يتطلب المزيد من التوضيح ولكن يعطي إجابة أكثر تحفظا. الطريقة الثانية هي أكثر وضوحا قليلا لشرح ولكن فقط إعطاء تقريبي من المتوقع. ومع ذلك، فإن هذا التقريب جيد بما فيه الكفاية لما نحاول تحقيقه هنا.
في كثير من الأحيان سوف تجد يتم حساب التوقع مع الصيغة التالية:
ولكن إذا نظرتم بعناية إلى الحساب داخل الأقواس سترى القيمة ليست أكثر من نظام التداول & # 8217؛ s صافي الربح المتوسط ​​في التجارة. استبدال هذه القيمة يعطينا صيغة مبسطة من:
يمكن العثور على القيمتين اللتين توصلان إلى صيغة التوقعات في معظم تقارير أداء الإستراتيجية (إن لم تكن كلها) التي يتم إنشاؤها بواسطة الاختبار المسبق. وهذا ينطبق بالتأكيد على تقارير استراتيجية ترادستاتيون & # 8216؛ s.
الآن بعد أن كان لدينا نظام التداول & # 8217؛ ق قيمة التوقع نحن مستعدون لاستخدام هذه القيمة للمقارنة مع أنظمة التداول الأخرى؟ ليس بعد. هناك خطوة أخرى يجب أن نأخذها أولا. قيمة التوقع لدينا ببساطة يخبرنا الربح التاريخي لكل دولار مخاطرة لكل التجارة. لكننا نفتقد شيئا. دعنا نتخيل أن لدينا نظامان تجاريان لهما قيمتان متوقعتان مختلفتان:
نظام التداول رقم 1 لديه احتمال .25.
نظام التداول رقم 2 لديه احتمال .50.
بناء على ما نعرفه يبدو أن نظام التداول رقم 2 ينتج المزيد من الربح لكل دولار خطر على كل صفقة. في الواقع، فإنه ينتج ضعف الربح لكل دولار خطر. وبالتالي، إذا كنا خطر 500 $ على كل تجارة، ونظام التداول 1 سيولد 125 $ دولار في حين أن نظام التداول رقم 2 سيولد 250 $. ولكن هذه ليست الصورة الكاملة. نحن نفتقد التردد الذي يعمل فيه كل نظام تجاري. على سبيل المثال، ربما يتم تداول نظام التداول رقم 1 مرة واحدة يوميا بينما يتداول نظام التداول رقم 2 مرة واحدة في الأسبوع. نحن بحاجة إلى أن نأخذ في الاعتبار عدد المرات التي يتداول فيها نظام التداول على مدى عدد الأيام التي تم فيها اختبار النظام. في كتاب فان ثارب & # 8217؛ قال انه كما توقع تضاعف في الفرص. فرصة ليست أكثر من عدد المرات التي تجارة التداول معين. فرصة الفرص المتوقع منا إلى حسابنا النهائي لدرجات التوقعات.
درجة التوقع.
وهذه القيمة هي قيمة توقع سنوية تنتج رقم موضوعي يمكن استخدامه في مقارنة مختلف نظم التداول. في جوهرها عوامل درجة التوقع في نظام التداول & # 8217؛ s تردد التجارة. وكلما ارتفعت درجة التوقع كلما زادت ربحية النظام. هذه النتيجة النهائية تسمح لك لمقارنة أنظمة التداول مختلفة جدا.
عدد أيام التداول الاستراتيجية ليس أكثر من عدد الأيام التي تم فيها إجراء اختبار باكتستينغ الخاص بك.
استنتاج.
مع درجة التوقعات في متناول اليد لدينا مقياسا لمساعدتنا في مقارنة أنظمة التداول المختلفة. وقد تشمل الاستخدامات الأخرى لدرجات التوقعات أيضا استخدام هذه القيمة كهدف للتحسين. في كثير من الأحيان يتم إجراء التحسين على صافي الربح، عامل الربح، نسبة شارب أو غيرها من المقاييس. قد يكون استخدام التوقعات أيضا شيئا يستحق المتابعة. ولكن كيف يمكنك أن تفعل ذلك باستخدام ترادستاتيون؟ لسوء الحظ، ليس هناك طريقة سهلة للقيام بذلك مع ترادستاتيون. ومع ذلك، أنا & # 8217؛ م تعمل على بعض رمز إيسيلانغواد التي من شأنها أن تساعد مع عملية يدوية. المزيد عن ذلك في قضية مستقبلية.
نبذة عن الكاتب جيف سوانسون.
جيف هو مؤسس نظام التاجر النجاح - موقع ورسالة لتمكين تاجر التجزئة مع المعرفة المناسبة والأدوات لتصبح تاجر مربح في عالم التداول الكمي / الآلي.
الوظائف ذات الصلة.
هل موسم عيد الميلاد صاعد للأسواق الأمريكية؟
استراتيجية محطمة أو تغيير السوق: التحقيق في الأداء الضعيف.
العثور على ما يعمل، وماذا لا تعمل.
مرحبا جيف، تذكرني هذه المقالة من واحد كتبت قبل عدة سنوات في unicorn. us/trading/expectancy. html. قد تكون مهتمة لمعرفة أنني أدرجت وظائف ترادستاتيون إيسيلانغواج يسمى _SystemQuality لحساب التوقعات والنتيجة المتوقعة، وتفريغ نتائج التحسين إلى ملف. csv لمعرفة أي مجموعة من المعلمات أدت إلى أعلى الدرجات (حيث يمكنك & # 8217؛ t تحسين مباشرة على ذلك في ترادستاتيون). يمكن العثور على شفرة المصدر _SystemQuality من الصفحة التي ذكرتها أعلاه، أو مباشرة على unicorn. us/trading/src/_SystemQuality. txt.
مرحبا أليكس & # 8212؛ شكرا جزيلا للتعليق وللروابط المفيدة. كنت أعمل على وظيفة إيسيلانغواج التي من شأنها حساب توقعات وتوقع نقاط خلال التحسين ولكن فقط الإبلاغ عن معلمة واحدة المدخلات. أنا & # 8217؛ م ليست مروحة كبيرة من تحسين مدخلات متعددة في نفس الوقت. وينبغي إصدار هذه المهمة في المادة المقبلة. سوف تكون وظيفتك أكثر فائدة لأولئك الذين يرغبون في تحسين أكثر من معلمة واحدة. شكرا مرة أخرى للمشاركة!
هل يمكن أن توضحوا ما هو الفرق بين نقاط التوقع والربح / السنة؟
مرحبا فرانشيسكو. دعونا نقول لديك نظام التداول الذي يجعل $ 10،000 سنويا تداول عقد واحد. ماذا يقول لنا ذلك؟ ليس كثيرا غير النظام لا تبدو مربحة. الربح في السنة لا يخبرنا شيئا عن وتيرة التداول (فرصة) أو مقدار الأرباح التي يمكن أن تتوقع أن تجعل لكل دولار يتعرض للخطر (المتوقع). ماذا لو كان نظامان يوفران صافي ربح قدره 10،000 دولار أمريكي في السنة ولكن درجة توقعهم هي 625 مقابل 2. تشمل درجة التوقعات عنصرين هامين مفقودين من صافي الربح سنويا. قد يتداول نظام واحد فقط 10 مرات في السنة في حين أن الآخر قد تتداول 500 مرة في السنة. أو قد يكون لنظام واحد قيمة وقف الخسارة أكبر بكثير. وبالتالي، فمن الممكن أن يكون هناك نظامان ينتجان نفس الربح في السنة، ولكن لهما درجات متوقعة مختلفة. وتوقع درجة التوقع في المخاطر الحسابية (وقف الخسارة) والفرص التي لا توجد في الربح في السنة.
مادة كبيرة. I & # 8217؛ م لاحظ أن أحدث ترادستاتيون (9.1) لديه & # 8220؛ درجة التوقع & # 8221؛ في تقرير تحسين الإستراتيجية. منذ أن كتبت هذه المقالة قبل عام، تمت إضافة هذا العمود مؤخرا إلى تقرير التحسين، قبل أن تكتب المقالة، أو ربما عندما تقول: & # 8220؛ للأسف، لا توجد طريقة سهلة للقيام بذلك مع ترادستاتيون & # 8221 . فإنك تشير إلى أن النتائج التي تقدمها تيسي على هذا العمود ليست نوع نقاط التوقعات التي تشير إليها في مقالتك & # 8211؛ أو ليست مفيدة بشكل عام & # 8230 ؛؟ I & # 8217؛ m الخلط، يمكنك التعليق على فائدة (كما يتعلق مقالك على التوقعات) من & # 8220؛ درجة التوقع & # 8221؛ العمود ضمن تقرير تحسين الاستراتيجية الحالية، 9.1 تيسي؟ شكرا جزيلا.
أرى أن القيم الواردة في تقرير التحسين ليست صحيحة. أو، على الأقل مربكة! يوضح عمود تقرير التحسين & # 8220؛ درجة التوقع & # 8221؛ ولكن إذا نظرتم إلى التعريف ضمن مربع حوار المساعدة، فلا يوجد تفسير ل & # 8220؛ درجة التوقعات & # 8221 ؛. بدلا من ذلك لديهم & # 8220؛ إكسكتانتي & # 8221 ؛. لذا، ما هو الحساب الذي يتم عرضه، المتوقع أو درجة التوقع؟ وعلاوة على ذلك، أرقام بلدي لا تتطابق هناك أرقام. أنا & # 8217؛ اتصل ترادستاتيون فيما يتعلق بهذا.
ويمكن في الواقع تبسيط صيغة درجات التوقع.
تبدأ مع هاتين المعادلتين:
درجة التوقعات = المتوقع * عدد الصفقات * 365 / (أيام في التاريخ)
المتوقع = متوسط ​​صافي الربح لكل صفقة / | آل |
(متوسط ​​صافي الربح لكل صفقة / | آل |) * عدد الصفقات * 365 / (يوم في تاريخي)
لاحظ أن (متوسط ​​صافي الربح لكل التجارة * عدد من الصفقات) هو ببساطة صافي الربح.
درجة التوقعات = نيتبروفيت / | آل | * 365 / (أيام في التاريخ)
وعلاوة على ذلك، (365 / (أيام في التاريخ)) هو مجرد ثابت عند مقارنة أنظمة التداول مع نفس حجم البيانات التاريخية، وبالتالي فإن كل شيء يمكن تخفيضها إلى:
درجة التوقعات = نيتبروفيت / | آل |
ليس كثيرا أن نرى هناك، في رأيي.
شكرا جزيلا على المادة إلقاء الضوء الخاص بك!
سؤالي هو: ما هو & # 8220؛ جيد & # 8221؛ درجة التوقع؟ إلى أي مدى يجب أن تكون النتيجة (على المدى القصير) & # 8217؛ على الأقل؟ ما القيمة التي ترغب في مشاهدتها في الاختبار الخلفي؟
مع أطيب التحيات أوليفر.
سؤال جيد. عندما يتعلق الأمر إلى درجة التوقع، فإنه & # 8217؛ s كل قريب. أستخدم درجة التوقع لمساعدتي في قياس الفرق بين نظامين مختلفين. بشكل عام، وكلما ارتفع عدد، كان ذلك أفضل. هذا بالطبع، هو مجرد مقياس واحد للنظر في.
شكرا على هذه المقالة.
مثيرة جدا للاهتمام وأنا سعيد جئت عبر ذلك.
يوجين & # 8230؛ نهج مثير للاهتمام له & # 8230؛ لم ينظر إليها على هذا النحو. شكرا للفكرة.
إذا كنت اختبار نفس الفترة ثم الأفضل حذف القسم 365 / (اليوم & # 8217؛ s في التاريخ) من الصيغة كما هي ثابتة & # 8230؛
ولكن لدي بعض الأسئلة السريعة:
1. هل & # 8220؛ اليوم & # 8217؛ s التاريخية & # 8221؛ وتشمل عطلة نهاية الأسبوع (السبت & # 8217؛ s والأحد) أو أيام الأسبوع فقط (الإثنين الجمعة)؟
2. هل من الأفضل استخدام 250 يوما (أي العدد المفترض من يوم التداول الفعلي في السنة) بدلا من 365؟ وهل يحدث أي فارق؟
3. كان لدي رأي مماثل مع إنريك مورينو أعلاه. هل حصل تيسي على ردك على كيفية حساب النتيجة المتوقعة؟
الآن & # 8230؛ وسوف تسوية ل يوجين & # 8217؛ ق النهج. طريقة بسيطة جدا وسريعة لحساب النتيجة المتوقعة & # 8230؛
أي نيتبروفيت / | آل | = درجة التوقع.
وإلا، شكرا جزيلا من التفسيرات المذكورة أعلاه.
أكثر لك جيف :-).
منشورات شائعة.
كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت فور 2018.
هذا مؤشر بسيط يجعل المال مرة أخرى ومرة ​​أخرى.
محفظة اللبلاب.
تحسين استراتيجية الفجوة البسيطة، الجزء 1.
كوبيرايت © 2018-2018 بي كابيتال إفولوتيون ليك. - صمم من قبل تزدهر المواضيع | مدعوم من وورد.
الرجاد الدخول على الحساب من جديد. سيتم فتح صفحة تسجيل الدخول في نافذة جديدة. بعد تسجيل الدخول يمكنك إغلاقه والعودة إلى هذه الصفحة.